비트코인 · 알고리즘 B: 24시간 방향 예측

오늘의 24시간 예측

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방법 설명

1. 의사결정 시각:거래일(UTC)의 다음 날 00:00 UTC. 그 전에 확정된 1시간봉만 사용합니다. 일일 갱신은 약 00:1x UTC에 공개하며 선행 데이터는 사용하지 않습니다.
2. 특성:4h–30d 다중 기간 로그수익률, EMA 비율 3개, 일봉 RSI14, 20일 범위 내 위치, 단기·장기 변동성 비율 등 총 13개 항목.
3. 모델:L2 정규화 로지스틱 회귀로 매일 의사결정 시각까지 종료된 모든 이력으로 재추정합니다. 학습 데이터는 BTCUSDT 현물 1h(2020년부터)입니다.
4. 판단 유보:상승 확률과 50%의 차이가 ±5% 이내이면 예측하지 않고 적중률에서 제외합니다. 임계값은 표본 외 시작 시점 이전 데이터만으로 선택합니다.
5. 백테스트:표본 외 기간에 30일마다 이동 재추정하고 1시간봉 시가로 24시간 방향을 계산하며, 같은 가격은 미적중으로 처리합니다. 실운영 검증은 공개 확인 후 분 단위로 맞춘 Binance BTCUSDT 현물 가격을 사용합니다.
6. 범위:표본 외 적중률의 95% 구간이 50%를 포함하므로 통계적으로 무작위보다 우수함이 아직 입증되지 않았습니다. 투자 조언이 아닙니다.