トレンド / 現在
トレンド判断
第1方式は現在の市場状態を記述する。トレンドスコアと要因の一致性は、今後24時間の上昇確率とは異なる。
既存のトレンド判断を参照 ↗モデル03 / 独立した予測研究
金
統計予測研究予測を時間の検証にさらす。
今後24時間の方向を独立して予測し、現在のトレンドスコアを予測確率とはみなさない。過去相場で正則化ロジスティック回帰を学習し、第1・第2方式とは別々に結果を保存・検証する。
検証全体を見る ↓単純な比較基準に対する優位性は証明されていない。ホールドアウト結果からパラメータを逆選択せず、低カバレッジの部分的中率を全体の目標達成と見せかけない。既存のトレンドページと日次更新は変更しない。
予測 / 今後24H
独立した方向予測
第3方式は過去の特徴量とその後24時間の方向との関係を学習する。モデルの生出力は未較正であり、成功確率の保証には用いない。
本日の予測：未稼働フォワード検証 / 固定した証跡
公開後検証
初回公開の証跡を先に固定し、その後24時間待って検証する。過去シミュレーションを実運用記録として補填しない。
公開 0回 · 検証済み 0回 · 的中率 —01 / 時系列ホールドアウト
先にホールドアウトし、後から検証する
最後の40予定日を確保し、価格欠損日も予定日総数から除外しない。
金色：的中 · 灰色：不的中 · 時間は左から右。主検証の閾値は0.50に固定し、全予定日を対象とする。後半20日の再学習では、その時点で結果が確定した前半のラベルを使用できるが、パラメータは再選択しない。
重要な制限：これは時系列分割による過去シミュレーションであり、研究者が一度も見ていない真のブラインドテストではない。PR #21を調査した際に直近履歴の一部を既に確認しており、次には完全に新しいフォワード検証期間が必要となる。Wilson区間は時系列相関を補正しておらず、標本不確実性の参考に限られる。
02 / 同一期間の比較基準
まず単純な手法と比較
すべて同じ40日間を用い、異なる期間間で改善を主張しない。
| 同一ホールドアウト期間 | 的中数 / 標本数 | 方向的中率 | Brierスコア ↓ |
|---|---|---|---|
| 第3方式 · ロジスティック回帰 | 19 / 40 | 47.5% | 0.2602 |
| 常に上昇予測 | 18 / 40 | 45.0% | 0.5500 |
| 常に下落予測 | 22 / 40 | 55.0% | 0.4500 |
| 前日のモメンタム | 14 / 40 | 35.0% | 0.6500 |
| 逆モメンタム | 26 / 40 | 65.0% | 0.3500 |
| 学習期間の上昇・下落比率 | 22 / 40 | 55.0% | 0.2494 |
「学習期間の上昇・下落比率」は、その時点で結果が確定済みの学習ラベルのみを使用する。モメンタム／逆モメンタムは事前に列挙した比較基準に限られ、ホールドアウト成績を見てそのまま実運用に選んではならない。決定論的な方向基準の0/1出力は、較正済みの確率を意味しない。
03 / シグナルのカバレッジ
的中率はカバレッジと併せて確認する必要がある
0.50を主検証とし、その他はすべて診断目的で掲載する。
| 生のモデル出力閾値 | 的中数 / 標本数 | 方向的中率 | シグナル発出 / 予定日 | カバレッジ |
|---|---|---|---|---|
| 0.50 · 主検証 | 19 / 40 | 47.5% | 40 / 40 | 100.0% |
| 0.60 | 7 / 12 | 58.3% | 12 / 40 | 30.0% |
| 0.70 | 1 / 2 | 50.0% | 2 / 40 | 5.0% |
| 0.80 | 0 / 0 | — | 0 / 40 | 0.0% |
| 0.90 | 0 / 0 | — | 0 / 40 | 0.0% |
閾値t：生のp ≥ tなら上昇予測、1−p ≥ tなら下落予測、それ以外は判断を見送る。シグナルがなければ的中率は「—」であり、100%ではない。高い閾値は、検証済みの高い確実性を意味しない。
04 / 手法と選択
ホールドアウト成績より前に選択ルールを定める
開発区間のLog lossのみでパラメータを選び、的中率で最良の表を選ばない。
学習と情報時刻
特徴量の締切：前UTC日の確定済み足。予測の締切は開始価格の分より1分前とし、学習ラベルの終了時刻は締切より厳密に前でなければならない。学習平均と標準偏差は学習ブロック内のみで計算し、変換後は±5にクリップする。
学習標本80—240件。開発区間末尾で最大3フォールド、各フォールド20予定日。L2は0.1 / 1 / 10。決定論的勾配降下を800ステップ行い、切片には罰則を適用しない。
特徴量と市場の適用範囲
コア：1/3/7日モメンタム、EMA差、RSI、20日レンジ内の位置。拡張：ボラティリティ状態、終値位置、出来高、値幅。最終選択はextended / L2 10。
金はBinance XAUUSDT無期限先物を使用し、ロンドン現物XAU/USDではない。UTC月曜から金曜の入力日（既存の休日カレンダーにより除外）について、予測開始は翌日00:15。24時間の自然時間には週末も含む。
| 特徴量セット / L2 | ローリング検証標本 | 検証 Log loss ↓ | 検証的中率 | 選択状態 |
|---|---|---|---|---|
| core / 0.1 | 40 | 0.7861 | 42.5% | 未選択 |
| core / 1 | 40 | 0.7756 | 42.5% | 未選択 |
| core / 10 | 40 | 0.7451 | 35.0% | 未選択 |
| extended / 0.1 | 40 | 0.7721 | 47.5% | 未選択 |
| extended / 1 | 40 | 0.7579 | 47.5% | 未選択 |
| extended / 10 | 40 | 0.7313 | 45.0% | 最小検証損失 · 固定済み |
モデル出力と実際の上昇比率（較正成功の証明ではない）
| モデル出力の区間 | 標本数 | 生のp（上昇）の平均 | 実際の上昇比率 |
|---|---|---|---|
| 0.0 — 0.2 | 0 | — | — |
| 0.2 — 0.4 | 9 | 0.3549 | 33.3% |
| 0.4 — 0.6 | 28 | 0.4997 | 50.0% |
| 0.6 — 0.8 | 3 | 0.6713 | 33.3% |
| 0.8 — 1.0 | 0 | — | — |
05 / 行別の検証
各記録を振り返れる
価格は同一ソースの1分足始値。取引コストを含まず、利益のシミュレーションは行わない。
過去40件の予測と学習時刻の証跡を展開
| 入力日 / UTC開始時刻 | 生のp（上昇） | シミュレーション判断 | 開始価格 → 24h後 | 検証 | 学習ラベルの最終終了時刻 UTC |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-202026-08-21 00:15 | 0.5845 | 上昇予測 | 4,522.08 → 4,616.3 | 的中 | 2026-08-20 00:15 |
| 2026-08-212026-08-22 00:15 | 0.5590 | 上昇予測 | 4,616.3 → 4,609.29 | 不的中 | 2026-08-20 00:15 |
| 2026-08-242026-08-25 00:15 | 0.3591 | 下落予測 | 4,693.93 → 4,654.03 | 的中 | 2026-08-20 00:15 |
| 2026-08-252026-08-26 00:15 | 0.4997 | 下落予測 | 4,654.03 → 4,620.45 | 的中 | 2026-08-20 00:15 |
| 2026-08-262026-08-27 00:15 | 0.3675 | 下落予測 | 4,620.45 → 4,603.57 | 的中 | 2026-08-20 00:15 |
| 2026-08-272026-08-28 00:15 | 0.3933 | 下落予測 | 4,603.57 → 4,467.99 | 的中 | 2026-08-20 00:15 |
| 2026-08-282026-08-29 00:15 | 0.4120 | 下落予測 | 4,467.99 → 4,473.82 | 不的中 | 2026-08-20 00:15 |
| 2026-08-312026-09-01 00:15 | 0.3909 | 下落予測 | 4,459.8 → 4,335.59 | 的中 | 2026-08-20 00:15 |
| 2026-09-012026-09-02 00:15 | 0.4248 | 下落予測 | 4,335.59 → 4,394.99 | 不的中 | 2026-08-20 00:15 |
| 2026-09-022026-09-03 00:15 | 0.4698 | 下落予測 | 4,394.99 → 4,483.82 | 不的中 | 2026-08-20 00:15 |
| 2026-09-032026-09-04 00:15 | 0.5177 | 上昇予測 | 4,483.82 → 4,435.81 | 不的中 | 2026-08-20 00:15 |
| 2026-09-042026-09-05 00:15 | 0.5369 | 上昇予測 | 4,435.81 → 4,437.07 | 的中 | 2026-08-20 00:15 |
| 2026-09-072026-09-08 00:15 | 0.4464 | 下落予測 | 4,420.78 → 4,354.89 | 的中 | 2026-08-20 00:15 |
| 2026-09-082026-09-09 00:15 | 0.4349 | 下落予測 | 4,354.89 → 4,398.63 | 不的中 | 2026-08-20 00:15 |
| 2026-09-092026-09-10 00:15 | 0.4680 | 下落予測 | 4,398.63 → 4,324.14 | 的中 | 2026-08-20 00:15 |
| 2026-09-102026-09-11 00:15 | 0.4775 | 下落予測 | 4,324.14 → 4,357.5 | 不的中 | 2026-08-20 00:15 |
| 2026-09-112026-09-12 00:15 | 0.5208 | 上昇予測 | 4,357.5 → 4,357.29 | 不的中 | 2026-08-20 00:15 |
| 2026-09-142026-09-15 00:15 | 0.4544 | 下落予測 | 4,291.23 → 4,288.54 | 的中 | 2026-08-20 00:15 |
| 2026-09-152026-09-16 00:15 | 0.3996 | 下落予測 | 4,288.54 → 4,291.26 | 不的中 | 2026-08-20 00:15 |
| 2026-09-162026-09-17 00:15 | 0.2702 | 下落予測 | 4,291.26 → 4,361.2 | 不的中 | 2026-08-20 00:15 |
| 2026-09-172026-09-18 00:15 | 0.5096 | 上昇予測 | 4,361.2 → 4,384.05 | 的中 | 2026-09-17 00:15 |
| 2026-09-182026-09-19 00:15 | 0.5039 | 上昇予測 | 4,384.05 → 4,380.59 | 不的中 | 2026-09-17 00:15 |
| 2026-09-212026-09-22 00:15 | 0.4917 | 下落予測 | 4,374.8 → 4,369.04 | 的中 | 2026-09-17 00:15 |
| 2026-09-222026-09-23 00:15 | 0.2791 | 下落予測 | 4,369.04 → 4,292.78 | 的中 | 2026-09-17 00:15 |
| 2026-09-232026-09-24 00:15 | 0.5288 | 上昇予測 | 4,292.78 → 4,270.25 | 不的中 | 2026-09-17 00:15 |
| 2026-09-242026-09-25 00:15 | 0.5104 | 上昇予測 | 4,270.25 → 4,292.18 | 的中 | 2026-09-17 00:15 |
| 2026-09-252026-09-26 00:15 | 0.5221 | 上昇予測 | 4,292.18 → 4,286.87 | 不的中 | 2026-09-17 00:15 |
| 2026-09-282026-09-29 00:15 | 0.5773 | 上昇予測 | 4,127.75 → 4,187.77 | 的中 | 2026-09-17 00:15 |
| 2026-09-292026-09-30 00:15 | 0.5908 | 上昇予測 | 4,187.77 → 4,157.46 | 不的中 | 2026-09-17 00:15 |
| 2026-09-302026-10-01 00:15 | 0.6913 | 上昇予測 | 4,157.46 → 4,174.37 | 的中 | 2026-09-17 00:15 |
| 2026-10-012026-10-02 00:15 | 0.6324 | 上昇予測 | 4,174.37 → 4,149.61 | 不的中 | 2026-09-17 00:15 |
| 2026-10-022026-10-03 00:15 | 0.6901 | 上昇予測 | 4,149.61 → 4,145.21 | 不的中 | 2026-09-17 00:15 |
| 2026-10-052026-10-06 00:15 | 0.4570 | 下落予測 | 4,139.67 → 4,172.26 | 不的中 | 2026-09-17 00:15 |
| 2026-10-062026-10-07 00:15 | 0.3767 | 下落予測 | 4,172.26 → 4,114.77 | 的中 | 2026-09-17 00:15 |
| 2026-10-072026-10-08 00:15 | 0.4841 | 下落予測 | 4,114.77 → 4,151.59 | 不的中 | 2026-09-17 00:15 |
| 2026-10-082026-10-09 00:15 | 0.5143 | 上昇予測 | 4,151.59 → 4,195.78 | 的中 | 2026-09-17 00:15 |
| 2026-10-092026-10-10 00:15 | 0.5426 | 上昇予測 | 4,195.78 → 4,195.69 | 不的中 | 2026-09-17 00:15 |
| 2026-10-122026-10-13 00:15 | 0.4617 | 下落予測 | 4,167.5 → 4,169.09 | 不的中 | 2026-09-17 00:15 |
| 2026-10-132026-10-14 00:15 | 0.4906 | 下落予測 | 4,169.09 → 4,136.08 | 的中 | 2026-09-17 00:15 |
| 2026-10-142026-10-15 00:15 | 0.3578 | 下落予測 | 4,136.08 → 4,161.77 | 不的中 | 2026-09-17 00:15 |
06 / 予測期間の比較
どの期間を引き続き検証すべきか？
追加の探索実験であり、上記の元の実験を見栄えの良い成績に差し替えたものではない。
| 予測期間 | 検証区間の的中率 | ホールドアウト的中数 / 標本数 | ホールドアウト的中率 | カバレッジ | 7日ブロック区間（95%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1時間 | 52.4% | 238 / 480 | 49.6% | 100.0% | 43.3% — 55.4% |
| 4時間 | 48.3% | 55 / 120 | 45.8% | 100.0% | 35.8% — 55.0% |
| 8時間 | 52.3% | 26 / 60 | 43.3% | 100.0% | 33.3% — 53.3% |
| 12時間 | 41.4% | 22 / 40 | 55.0% | 100.0% | 37.5% — 70.0% |
| 24時間 · 検証区間で事前選択 | 57.1% | 12 / 20 | 60.0% | 100.0% | 45.0% — 75.0% |
同一ホールドアウト期間：2026-09-18から2026-10-16 UTCまで（右端を含まない）。学習窓90日、7日ごとに再学習。UTC 0時を基準にH時間ごとにその後H時間を予測し、同じ期間のラベルは重複させない。確定済みH時間足の特徴量を用いる。この時間基準、学習窓、28日の検証区間は上記の初回40日実験とは異なり、混在させて比較できない。
期間は検証区間のみで事前選択し、ホールドアウト結果を見て最良期間を選び直してはならない。検証区間では24時間を選択し、ホールドアウト60.0%（12/20）は常時下落予測の基準60.0%と同値だった。すべての期間で7日ブロック区間の下限は55%未満で、複数期間の探索に多重比較補正も行っていない。現時点で安定した目標達成が証明された期間はない。
各期間の同一窓比較基準を展開
| 期間 | モデル | 常に上昇予測 | 常に下落予測 | 先行区間のモメンタム | 逆モメンタム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1時間 | 49.6% | 48.8% | 51.0% | 49.2% | 50.6% |
| 4時間 | 45.8% | 49.2% | 50.8% | 52.5% | 47.5% |
| 8時間 | 43.3% | 58.3% | 41.7% | 53.3% | 46.7% |
| 12時間 | 55.0% | 42.5% | 57.5% | 55.0% | 45.0% |
| 24時間 | 60.0% | 40.0% | 60.0% | 45.0% | 55.0% |
07 / 次のステップ
先に検証し、新たな証拠を蓄積する
このページは自動公開や実行を切り替えるスイッチではない。
- Grokがコード、分割ルール、元市場、全バックテスト記録を再確認する。
- 将来版は新しい実験を事前登録してから検証する。今回のホールドアウト区間は既に使用済みであり、新たなブラインドテストとして再利用できない。
- ユーザー承認後、Grokのみが日次更新を実行する。3方式のデータ、公開証跡、的中率は独立させ、過去の記録を改変しない。
55%は第1段階の研究目標であり、収益保証ではない。90%は今回の受入基準ではない。実運用での検証は未開始であり、目標達成を主張できない。
研究スナップショット締切 2026-10-16 20:24:44 UTC · モデル model-3-logistic-v1 · schemaVersion 1
データスナップショット SHA-256 c1b157596464446515e1f43afa2cfd76837d3a73df9d3852b90129448e680a8a
プロトコル SHA-256 cfb6f3da2dc9e7db066451eb1161113d5ce429ccb1c5be3e23cef61a3787633c
公開相場の完全なスナップショット、推定パラメータ、行別記録、再現手順をPRに添付する。ページはビルド時点の固定研究スナップショットであり、オンラインの3方式の日次データを読み込み・補填・変更しない。研究目的に限り、投資助言を構成しない。
ビットコイン第3研究を見る ↗